システムトレードにおけるバックテスト（売買ルールの検証） - 本日の株式市場概況：株式投資FX投資あれこれ

「システムトレード（売買ルール）がどういったものか」とか
「優位性」といったものは何となく解ってきたのではないでしょうか？

しかし、システムトレード（売買ルール）を実践する前に、
やらなければいけないことがあります。

それはバックテスト（売買ルールの検証）です。

通常、システムトレードを行う場合は、テクニカル指標を使い分析をします。

本屋さんに行けば、テクニカル指標の書籍はたくさんあります。

また、ネット等でも調べることも出来ます。

しかし、大切なのはどのテクニカル指標を使うかと言う事ではなく、
実際に利益を出せるかどうかと言う点です。

例えば、ある有名な先生が書いた本に、

「ＲＳＩ（14日）の修正移動平均が３０以下では売られ過ぎ水準と言えるので、
　その後株価が持ち直す可能性が高い」

と書いてあったとします。

ＲＳＩと言うのはテクニカル指標の一つで、日本語では相対力指数と言われています。

一見難しそうですが、
ツール等を使えば一発でスクリーニング(ピックアップ)出来ますので、
詳しく理解する必要はありません。

大切なのは「ＲＳＩ（１４日）の修正移動平均が３０以下の銘柄が、
その後株価を持ち直すかどうか」と言う事です。

言葉だけでは信用できませんので、
実際にエクセルやバックテスト（売買ルールの検証）が出来る
シミュレーションソフトを使い、バックテスト（検証）してみる必要があります。

例えばこんな感じでバックテスト（売買ルールの検証）をしてみます。

買いルール

終値がＲＳＩ（１４日）の修正移動平均が３０以下の銘柄を翌日の始値で買い
手仕舞い
利益もしくは損失が５％を超えたら翌日始値で手仕舞う
もしくは
保有期間３０日が過ぎたら翌日始値で手仕舞う

もし仮に上記の売買ルールでバックテスト（売買ルールの検証）をした結果、
損益が大幅にプラスだったら
この売買ルールは非常に優れた優位性があるシステムといえます。

ちょっと待って下さい。

実はこうした株式のバックテスト（売買ルールの検証）をする場合は
いくつかの注意点があります。

株式のバックテスト（売買ルールの検証）の問題点とは？

◆ 流動性の低い銘柄も対象になってしまう。
(流動性の低い銘柄は実際には売買出来ない可能性がある。）

◆ ストップ安・ストップ高が考慮されない。
（売買規制がかかっているので、実際には約定出来ない場合がある。）

◆ 一度に大量の銘柄が抽出される場合がある。
（毎日均等に銘柄が抽出される訳ではありません。
　その為、一度に何十もの銘柄が抽出されても、
　実際に全ての銘柄をトレードするのは資金的に不可能の場合がある。）

上記のような理由で、バックテスト（売買ルールの検証）の結果は良くても、
実際の運用は上手くいかな場合が株式投資の場合はあります。

・・・と言う事は、システムトレードで勝つ為には！？

◆出来高・売買代金が低い銘柄は対象から省く。
◆ストップ安・ストップ高を考慮する。
◆具体的な資金管理をルールに組み込んでいる
◆1銘柄当たりの最大投入額を現実的な金額で設定している。
◆株価が極端に低い銘柄は対象から省く。
◆1日の最大投資銘柄数の上限を設定している。

上記の様な条件を売買ルールに組み込み、
机上の空論にならない再現性の高いシステムを作らなければいけないのです。

逆に再現性の高い、資金配分まで組み込んだ売買ルールさえ手にしてしまえば、
あなたが勝てる投資家として成功する可能性は非常に高いと言えるでしょう。

逆に上記の内容を知らないと、
システムトレード(売買ルール)を使って株式投資で
利益をあげ続ける事は難しいでしょう。

株式投資で勝てる人・勝てない人の違いとは、
まさに「知っているか」・「知らないか」の違いなのです。

知らないだけで、今まで大金を逃しているのです・・・

あなたも心当たりはありませんか？

それほど一生懸命に株式投資している様には見えないのに、
株式投資で利益をあげ続ける人。

才能や特殊な能力などの差ではない、
株式投資で勝ち続けるのは運の良さでも無い、と感じていると思います。

そこで・・・

「超初心者だけどシステムトレードを極めたい」
「運任せの投資スタイルは終わりにしたい」
「自己流の投資はもうこりごり」
「再現性の高い売買ルールで楽々運用をしたい」